MARKOV File - e

Se A e B sono variabili random statisticamente indipendenti
P(2)(B,A)=P(B)P(A)
P(A)=probabilità che la variabile stocastica A assuma un
certo valore che chiamo ancora A per semplicità
P(2)(B,A)=probabilità che la variabile stocastica A assuma un
certo valore A e che simultaneamente la variabile B assuma
un certo valore B.
In caso contrario,
P(2)(B,A)=K(B|A)P(A)
K(B|A)=probabilità che B assuma un certo valore B
condizionata al fatto che A assuma il valore A.
Consideriamo ora l’evoluzione di un sistema stocastico nello
spazio delle configurazioni.
Per definizione di sistema stocastico, non esiste una legge
deterministica che fornisca x=x(t)
Se il sistema visita in “successione temporale discretizzata”
(o meglio, a step successivi) gli stati x0,x1,x2,…, xn, xn+1,… , in
generale
Pn+1(xn+1) = probabilità di raggiungere lo stato xn+1 al passo
n+1
dipenderà dagli stati visitati in precedenza. Se posso
determinare la probabilità di raggiungere xn+1 dalla sola
conoscenza di xn ->
Se
P ( xn 1 , xn )  K ( xn 1 | xn ) Pn ( xn );
( 2)
n 1
K ( x' | x)  0
 K ( x' | x)  1
x'
-> K è detta “matrice statistica” (definita positiva e “column
normalized”, una condizione abbastanza ovvia)
-> siamo in presenza di un “processo markoviano”
-> la successione delle configurazioni visitate è detta
“catena di Markov”
Osservazione: dato che
Pn 1 ( xn 1 )   P ( xn 1 , xn ) 
( 2)
n 1
xn
Pn 1 ( xn 1 )   K ( xn 1 | xn ) Pn ( xn )
xn
“Master equation”. Se conosco la probabilità P0 che al tempo
0 il sistema sia in x0 e conosco le “probabilità di
transizione”, tramite la master equation construisco tutta
la sequenza di probabilità al tempo successivo -> risolvo il
problema statistico
Definizione: sia
M
K ( x' | x)
la probabilità di finire in x’ a partire da x in M passi.
La catena di Markov si dice “ergodica” se per ogni coppia
(x’,x) dello spazio delle configurazioni esiste un intero M
tale per cui
K ( x' | x)  0
M
Domande chiave:
1) La master equation ammette una soluzione stazionaria, e
quindi tale per cui
Pn 1 ( xn 1 )   K ( xn 1 | xn ) Pn ( xn ) 
xn
P ( xn 1 )   K ( xn 1 | xn ) P ( xn ) ?????
xn
2) Sotto quali condizioni, assegnata una P0 al passo 0 la
catena di Markov converge ad una distribuzione
stazionaria, e quindi
 P ( x)  lim Pn ( x) ????
n
Pn1 ( xn1 )   K ( xn1 | xn ) Pn ( xn )
xn
Immaginiamo di chiedere che la soluzione stazionaria corrisponda alla
distribuzione relativa ad un certo n …
P ( xn )  Pn ( xn ) 
Pn1 ( xn1 )   K ( xn1 | xn ) P ( xn )
se
xn
K ( xn 1 | xn ) P ( xn )  K ( xn | xn 1 ) P ( xn 1 ) 
Pn 1 ( xn 1 )   K ( xn 1 | xn ) P ( xn ) 
xn
  K ( xn | xn 1 ) P ( xn 1 ) 
xn
 P ( xn 1 ) K ( xn | xn 1 ) P ( xn 1 ) cvd
xn
La condizione di “bilancio dettagliato”:
K ( x' | x) P( x)  K ( x | x' ) P( x' )
e’ sufficiente a garantire che la master equation
Pn1 ( xn1 )   K ( xn1 | xn ) Pn ( xn )
xn
ammetta soluzione stazionaria.
Si dimostra inoltre (non lo facciamo, non è immediato) che se è soddisfatta la
condizione di bilancio dettagliato, e la catena di Markov è ergodica, allora partendo
da una distribuzione al tempo 0, e utilizzando la master equation per generare la
catena, ottengo una distribuzione stazionaria per n sufficientemente grandi.
Come si costruisce una catena di Markov che evolva, a grandi n, ad una distribuzione
desiderata P (x) ?
N.Metropolis (Los Alamos National Laboratory, primi anni ‘50) ha suggerito il
seguente schema: definisco una “probabilità di transizione” T(x’|x) che ha il ruolo
della K(x’|x) ma, in generale non soddisfa il bilancio dettagliato. A parte le ovvie
proprietò:
T ( x' | x)  0;  T ( x' | x)  1
x'
Richiedo “solo” che T assicuri l’ergodicità. Di fatto, spesso ci si limita a
controllarlo “a naso”.
Dopodiche’ costruisco ….
K ( x' | x)  A( x' | x)T ( x' | x) per x'  x
1   K ( x' | x)  K ( x | x)   A( x' | x)T ( x' | x) 
x ' x
x'
K ( x | x)  1   A( x' | x)T ( x' | x);
x ' x
 P ( x' )T ( x | x' ) 
A( x' | x)  min 1,

 P ( x)T ( x' | x) 
Soddisfa il detailed balance, ovvero
K ( x' | x) P ( x)  K ( x | x' ) P ( x' ) ???
 P ( x' )T ( x | x' ) 
K ( x' | x) P ( x)  min 1,
 P ( x)T ( x' | x)
 P ( x)T ( x' | x) 
 P ( x)T ( x' | x) 
K ( x | x' ) P ( x' )  min 1,
 P ( x' )T ( x | x' )
 P ( x' )T ( x | x' ) 
K ( x' | x) P ( x)  min 1,  P ( x)T ( x' | x)
 1
K ( x | x' ) P ( x' )  min 1,  P ( x' )T ( x | x' );
 
P ( x' )T ( x | x' )

;
P ( x)T ( x' | x)
1
 1 1

K ( x' | x) P ( x)  P ( x' )T ( x | x' );
K ( x | x' ) P ( x' )  P ( x' )T ( x | x' ) cvd
Il nostro MC è del tipo
x'  x  a ;   (2rand ()  1)
T(x’|x)
x-a
x
1

T ( x ' | x )   2a
0
x+a
se
X’
x  a  x'  x  a
altrimenti
T ( x' | x)  T ( x' | x) 
K ( x' | x)  A( x' | x)T ( x' | x);
 P ( x' ) 
A( x' | x)  min 1,
;
 P ( x) 
 H ( x )
e
P ( x) 

Qcan

A( x' | x)  min 1, e
   H ( x ')  H ( x ) 

Non devo calcolare la funzione di
partizione!!! Infatti, si costruiscono quasi
sempre T simmetriche
T ( xforse | xold )  mossa
E  Enew  Eold  H ( x' )  H ( x)

E  0  A( xforse | xold )  min 1, e
   H ( x ')  H ( x ) 
 1 
accetto sempre
E  0  A( xforse | xold )  e
 E

accetto con prob. e  E
Adesso sappiamo che la nostra costruzione, nel limite di infiniti passi, porta il
sistema all’equilibrio, ovvero che le configurazioni visitate dopo molti passi hanno il
peso statistico corretto. Quindi, se voglio fare una media di una osservabile
all’equilibrio, parto da una configurazione, la porto all’equilibrio e poi medio sulle
configurazioni generate da quel punto in poi. Occhio! Se rifiuto una mossa, devo
considerare che la nuova configurazione (al passo n+1) è identica alla vecchia, se no
do’ il peso statistico sbagliato!!!!!!