modelli previsionali

MODELLI DI PREVISIONE
Finanza Pubblica Economia
Spesa Sociale
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Principali studi e modelli esistenti
Progetto
Modello disaggregato di Finanza Pubblica
Modello integrato Finanza Pubblica - Variabili Macro
Modello economico demografico multiregionale multisettoriale (IDEM)
Modello della spesa di personale del pubblico impiego
Sistema di indicatori strutturali delle Istituzioni Scolastiche (Athena)
Modelli per la previsione dei flussi U.E. e Modello di impatto macro
Modello di previsione di medio-lungo periodo della Spesa
Pensionistica e Sanitaria
Modello di previsione di medio-lungo periodo delle Forze di Lavoro
Rilevazione delle attività socio-assistenziali dei Comuni
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Modello di Finanza Pubblica
Obiettivi
 Fornire uno strumento per le decisioni di politica economica e
per la valutazione dei loro effetti diretti
 Rendere disponibili previsioni di base per i documenti ufficiali di
rilevanza nazionale ed internazionale – RTC, DPEF, RPP, PSC
 Permettere confronti in sede internazionale tramite i quadri
della P.A. armonizzati
 Monitorare con cadenza trimestrale il saldo della P.A.
Output del modello
 Conto Economico delle Amministrazioni Pubbliche (SEC 95)
 Conti finanziari del Settore Statale e del Settore Pubblico
 Conti settoriali (Sanità, Previdenza, ecc.)
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Schema del modello di Finanza Pubblica
I Dipartimento
• Quadro macro
II Dipartimento
PREST.
SOCIALI
CONTRIBUTI
• Profilo tassi
di interesse
INTERESSI
• Ipotesi di
copertura per
strumenti
finanziari
IMPOSTE
DIRETTE
ACQUISTI DI
BENI E
SERVIZI
IMPOSTE
INDIRETTE
• Variabili esogene
• Informazioni
istituzionali
SETTORE STATALE
SETTORE PUBBLICO
ENTI DI
PREVIDENZA
Dir I
Dir II
RETRIBUZ.
AMMINISTR.
CENTRALE
AMMINISTR.
LOCALE
CONTO ECONOMICO AA.PP.
Gruppo
Finanza Pubblica
Dati tecnici: 110 sottomodelli - 6.000 equazioni - 11.000 serie storiche
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Modello integrato Finanza Pubblica - variabili macro
Obiettivi
 Garantire la coerenza degli scenari macroeconomici utilizzati
con le previsioni disaggregate di Finanza Pubblica
 Fornire uno strumento utile alla valutazione degli effetti di misure
di politica economica sull’economia e sulla Finanza Pubblica
Output del modello
 Previsioni variabili macroeconomiche:
• Conto Risorse e Impieghi
• Valore aggiunto e Occupazione
• Deflatori e Prezzi
• Redditi da lavoro e Retribuzioni
• …
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Modello integrato Finanza Pubblica - variabili macro
PREZZI
MONDIALI
DOMANDA
MONDIALE
CAMBI
PREZZI
SALARI
PRODUTTIVITA’
OCCUPAZIONE
DOMANDA
FINALE
REDDITO DISP.
BILANCIA DEI
PAGAMENTI
PREST.
SOCIALI
CONTRIBUTI
IMPOSTE
DIRETTE
INTERESSI
ACQUISTI DI
BENI E
SERVIZI
RETRIBUZ.
IMPOSTE
INDIRETTE
SETTORE STATALE
SETTORE PUBBLICO
ENTI DI
PREVIDENZA
AMMINISTR.
CENTRALE
AMMINISTR.
LOCALE
SALDI AMMIN. PUBBLICA
MONETA E TASSI D’INTERESSE
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Dati tecnici: 285 equazioni – 490 serie storiche
Modello economico-demografico multiregionale
multisettoriale
Obiettivi
 Fornire previsioni economico - demografiche dettagliate a livello
regionale e coerenti con il quadro previsivo nazionale
 Quantificare gli interventi di politica economica (per esempio gli
investimenti pubblici) con impatti differenziati per regione e
settori diversi (Olimpiadi Torino 2006)
Output del modello
 Previsioni delle seguenti variabili:
• Conto Risorse e Impieghi
• Valore aggiunto e Occupazione (per branca e regione)
• Forze di Lavoro e tasso di disoccupazione
• Popolazione residente al 1/1
• …
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Modello economico-demografico multiregionale
multisettoriale
FECONDITA’
MORTALITA’
MODELLO
DEMOGRAFICO
MIGRAZIONI INTERNE
MIGRAZIONI
POPOLAZIONE
DOMANDA FINALE
modello
econometrico
nazionale
FORZE DI
LAVORO
MODELLO I-O NAZIONALE
Coefficienti tecnici
DISOCCUPAZIONE
IMPORTAZIONI
PENDOLARISMO
MODELLO I-O REGIONALE
Coefficienti tecnici
Matrice T interscambi
PRODUZIONE
OCCUPAZIONE
UNITÀ DI LAVORO
VALORE
AGGIUNTO
PRODUTTIVITÀ
Dati tecnici: 300 equazioni – 35 matrici di rango variabile fino a 340 X 340
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Modello costo del personale del Pubblico Impiego
Obiettivi
 Fornire previsioni a livello aggregato (comparto/contratto) ed a
livello disaggregato (ente) per Università, SSN, Enti Locali,
Forze Armate, Corpi di Polizia
 Definire una struttura di input delle ipotesi elastica e flessibile
 Costruire indici sintetici della dinamica contrattuale (indice di
salario) e della crescita professionale (indice di quantità)
Output del modello
 Costo del personale per ente
 Indici di salario e di quantità per ente
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Modello costo del personale del Pubblico Impiego
IPOTESI SU PANEL
HP DINAMICA
(EFFETTO
ARRETRATI,
ETC..)
INDICE DI
SALARIO
MEDIO IW
HP CRESCITA
INTERNA
(SCATTO DI
ANZIANITA’)
INDICE DI
QUANTITA’
MEDIO IQ
IPOTESI
EVOLUZIONE
ORGANICO
MENSILITA’
• COSTO DEL PERSONALE PER ENTE
• RIPORTO ALL’UNIVERSO
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EQUAZIONE DEL COSTO
C  IW * IQ * M
i ,t
i ,t
i ,t
i ,t
Modelli per la previsione dei flussi U.E. e Modello di
impatto macro
Obiettivi
 Fornire strumenti quantitativi per l’analisi e la previsione dei
flussi finanziari
 Valutare l’impatto macroeconomico delle politiche comunitarie
Output del modello
 Previsioni annuali domande di pagamento
 Previsioni annuali accrediti da U.E.
 Previsioni trimestrali accrediti da U.E.
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Modelli per la previsione dei flussi U.E.
Lo schema del modello previsionale
II Dipartimento
• Base dati
Data Mart
Finanziario
sistema
IGRUE
• Piani
Finanziari
• Domande di
pagamento e
accrediti anni
precedenti
Modello
annuale
Previsioni annuali
accrediti
Previsioni annuali
domande di pag.
Previsioni di domanda
trimestralizzate
IGRUE
C. Di Nuzzo
• Domande di
pagamento e
accrediti trimestri
precedenti
Modello
trimestrale
Previsioni trimestrali
accrediti
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Sistema di indicatori strutturali delle Istituzioni
Scolastiche (Athena)
Obiettivi
 Riorganizzare i flussi informativi rilevanti del sistema scolastico
e verificare la qualità del dato
 Definire un modello teorico di ‘benchmark’ della realtà scolastica
attraverso variabili di contesto e struttura
 Costruire indicatori rappresentativi della realtà scolastica
 Fornire uno strumento di analisi per il monitoraggio dei
fenomeni scolastici a supporto dell’attività dei Revisori
Output del modello
 Indicatori teorici per singolo istituto basati su analisi provinciale:
• Alunni/Classi
• Docenti/Alunni
• Docenti/Classi
 Distribuzione territoriale degli istituti definita rispetto allo scostamento
dai valori teorici (individuazione anomalie)
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Schema del modello di Athena
Variabili di struttura
•
•
•
•
•
•
Alunni
Docenti
Disabili
Stranieri
Posti
Cattedre
Trasformazione tempo
pieno e part- time
•
•
•
•
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Alunni Equivalenti
Docenti Equivalenti
Disabili Equivalenti
Stranieri Equivalenti
Indicatori
Alunni/Classi
Docenti/Alunni
Docenti/Classi
Variabili di Contesto
•
•
•
•
•
•
•
Densità abitativa
Istituti Omnicomprensivi
Cattedre esterne
Regioni
Provincie
Istituti annessi
Locazione Montana
SISTEMA DI EQUAZIONI INTEGRATO
ANALISI DEI RESIDUI
Indicatori Teorici
Alunni/Classi
Docenti/Alunni
Docenti/Classi
Sistema di indicatori strutturali delle Istituzioni
Scolastiche (Athena)
II Dipartimento
• Base dati
MIUR/MEF
IGF
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LENS
Uno strumento di
analisi
• ‘navigare’ nella base dati
sia per area geografica
che per tipologia di
insegnamento
• effettuare analisi a
diversi livelli di
profondità
• identificare aree critiche
e di attenzione
Ispettorato Generale per la Spesa Sociale
Monitoraggio e previsione della Spesa Sociale
Componenti della Spesa Sociale
Spesa sociale
Prestazioni sociali
in denaro
Spesa pubblica
per pensioni
(14,0%)
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Altre prestazioni
sociali in denaro
(3,0%)
(*) in parentesi tonda,
i valori del 2005 in %
del PIL
Spesa sanitaria
pubblica
(6,7%)
Ispettorato Generale per la Spesa Sociale
Monitoraggio e previsione della Spesa Sociale
Monitoraggio della spesa sociale
 Verifica della coerenza degli andamenti rilevati in corso d’anno con
i valori di previsione
 Analisi dei dati di struttura sottostanti le dinamiche finanziarie e
misurazione del contributo dei fattori esplicativi
 Ricostruzione, a fine anno, dei risultati delle variabili oggetto di
monitoraggio
 Storicizzazione dei dati finanziari e di struttura, una volta riaccertati
sulla base dei consuntivi
 Output dell’attività di monitoraggio è fonte di interscambio dati con
Istat nell’ambito di apposita convenzione
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Ispettorato Generale per la Spesa Sociale
Monitoraggio e previsione della Spesa Sociale
Modelli di previsione
Modelli di previsione
della Spesa Sociale
di breve periodo
di medio-lungo periodo
 Tali modelli sono distinti, ma assolutamente coerenti nei parametri
e nei risultati
 Garantiscono un’accurata riproduzione della normativa vigente
 Sono in grado di simulare gli effetti di modifiche normative
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Ispettorato Generale per la Spesa Sociale
Monitoraggio e previsione della Spesa Sociale
Modelli di previsione di breve periodo
 Recepiscono le ipotesi macroeconomiche dei documenti programmatici
 Elaborano previsioni analitiche in coerenza con l’articolazione del
quadro normativo-istituzionale
 Le previsioni vengono inglobate nell’ambito dei Conti delle PA
pubblicati nei diversi documenti di finanza pubblica
 Ottimizzano, a fini previsivi, le informazioni desunte dall’attività di
monitoraggio
 Rendono esplicita l’interpretazione del dato finanziario in funzione
delle variabili di struttura
 Realizzano, per il periodo di previsione, un sistema informativo
coerente ed analitico di supporto ad altre attività istituzionali
(attività pre-legislativa)
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Ispettorato Generale per la Spesa Sociale
Monitoraggio e previsione della Spesa Sociale
Modelli di previsione di medio-lungo periodo della
spesa sociale
Demografia
Sanità
20/22
Mercato
del lavoro
Pensioni
Produttività
Altre prestazioni
sociali in denaro
Ispettorato Generale per la Spesa Sociale
Monitoraggio e previsione della Spesa Sociale
Modelli di previsione di medio-lungo periodo
 Effettuano previsioni su un orizzonte temporale di circa 50 anni
 Sono in grado di recepire differenti ipotesi di scenario demografico
e macroeconomico
 I risultati dei primi 10 anni di previsione sono coerenti con quelli
dei modelli di breve periodo
 Vengono aggiornati annualmente in occasione della predisposizione
del DPEF
 Sono utilizzati regolarmente per l’elaborazione di previsioni e
simulazioni in ambito nazionale ed europeo
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Ispettorato Generale per la Spesa Sociale
Monitoraggio e previsione della Spesa Sociale
Rilevanza istituzionale delle previsioni di medio-lungo periodo
 Predisposizione di appositi box del DPEF sulle tendenze di medio-lungo
periodo della spesa pensionistica e sanitaria
 Elaborazione della sezione relativa alla sostenibilità di medio-lungo
periodo del Documento di Aggiornamento del Programma di Stabilità
dell’Italia
 Previsioni e simulazioni effettuate, a livello UE, per conto dell’EPC-WGA
(Economic Policy Committee – Working Group on Ageing)
 Predisposizione del rapporto annuale sull’attività di previsione di
medio-lungo periodo della RGS
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