1) Dopo aver spiegato il significato di duration e convexity di un

Facoltà di Scienze politiche, sociologia, comunicazione
2° ESONERO DI “MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI”
CORSO DI LAUREA IN “RELAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI”
prof. Annalisa Di Clemente
11/12/2015
(a.a. 2015-2016)
1) Dopo aver spiegato il significato di duration e convexity di un’obbligazione,
indicatene gli utilizzi a fini di trading.
2) Evidenziate le differenze nelle modalità di stima del beta storico e del beta
previsto di una società.
3) Descrivete i contributi teorici alla finanza d’impresa dei lavori scientifici di
Modigliani e Miller e successivamente di Miller.
4) Dopo avere illustrato i profili di rischio, di rendimento e di costo del
contratto future indicatene i potenziali utilizzi da parte degli operatori.
5) Cosa s’intende per coefficiente alfa di un titolo azionario?
“Sapienza” Università di Roma