Programma del Corso - Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza

PROF. FRANCESCO AIELLO
Asse Attrezzato “P. Bucci”
87036 Arcavacata di Rende (Cs)
ITALIA
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Fax +39 0984 492421
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Dipartimento di ECONOMIA e STATISTICA
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CORSO DI ECONOMETRIA
CORSO DI ECONOMETRIA 1
(5 CFU) CdL Economia
(5 CFU) CdL Economia Aziendale
ANNO ACCADEMICO 2006-2007
Programma La natura dell’analisi di regressione. Origine storica del termine
“regressione”. Relazione deterministica versus relazione stocastica. Regressione versus
correlazione. Natura dei dati (dati sezionali, dati temporali, dati pooled). La funzione di
regressione della popolazione. Il significato del termine “lineare”. La regressione
lineare semplice. Minimi quadrati ordinari (OLS). Le assunzioni del modello di
regressione lineare semplice. Proprietà degli stimatori OLS. Il teorema di GaussMarkov. Il coefficiente di determinazione. La distribuzione di probabilità degli residui.
L’assunzione di normalità. Proprietà degli stimatori OLS sotto l’ipotesi di normalità
dei residui. Richiami delle variabili casuali (normale, t-student, Chi-quadrato, FFisher). Intervalli di confidenza dei beta. Intervalli di confidenza della varianza della
popolazione. Test delle ipotesi. Unità di misura delle variabili. Forme funzionali
(modelli lineari, log-lineari, log-lin, lin-log, modelli reciproci). La regressione lineare
multipla. Interpretazione della regressione lineare multipla. Le proprietà degli stimatori
OLS in un modello di regressione multipla. Correlazione tra regressori e “precisione”
delle stime. Il gioco di massimizzare il coefficiente di determinazione. Il coefficiente di
determinazione aggiustato. Test congiunto di significatività dei coefficienti del
modello di regressione multipla. La relazione tra il coefficiente di determinazione e la
statistica F-Fisher. Test sul contributo marginale di un regressore o di un set di
regressori. Test sull’uguaglianza tra due parametri di un modello di regressione
multipla. Minimi quadrati ristretti: l’approccio della t-student e l’approccio della FFisher. L’uso delle variabili dicotomiche. Il test di Chow. Test di stabilità strutturale:
relazione tra il test di Chow e l’utilizzo delle variabili dicotomiche.
Materiale didattico
ƒ Gujarati D.N., 2003, Basic Econometrics, MacGraw-Hill, New York (capitoli 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 e l’appendice A “A review of some statistical concepts”).
ƒ Appunti di lezione
ƒ Software econometrico Stata